Financial Engineering Career Guide: Programs, Jobs & Salary

แนะนำอาชีพ วิศวกรการเงิน

เขียนโดย  by Avadhut in Finance Careers Path

วันนี้แอดมินจะมานำเสนอ สาขาวิชาด้านวิศวกรรม ที่กำลังมาแรงและเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก นั้นคือ สาขาวิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering)

ใช้ความรู้ด้านการเงินและการคำนวณเพื่อพิจารณาศักยภาพและความเสี่ยงของตราสารการลงทุนและตลาดการเงิน บริหารกองทุน

โดยเราจะนำแนะเกี่ยวกับการเรียนด้านนนี้ว่าเป็นยังไง

เรามาเริ่มกันเลย ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักว่า วิศวกรรมการเงินคืออะไร ?
Norman และ Adele Barron ศาสตราจารย์ด้านสาขาการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัย Boston University ได้ให้คำนิยามของ วิศวกรรมทางการเงิน ว่า “the application of science-based mathematical models to decisions about saving, investing, borrowing, lending, and  managing risk.

คือ “ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อการตัดสินใจในการบริหารและจัดการความเสี่ยง อาทิการออม การลงทุน และการกู้ยืม”

สาขาวิศวกรรมการเงินได้รับการควบคุมโดยสมาคมวิศวกรการเงินระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2535 และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติเป็นครั้งแรกที่สถาบันโปลีเทคนิคแห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก

ภาพรวมอาชีพด้านวิศวกรรมการเงิน

วิศวกรทางการเงินคือผู้เชี่ยวชาญในการใช้สูตรและสมการทางคณิตศาสตร์และสามารถประยุกต์การเขียนโปรแกรมและวิธีการทางวิศวกรรมในทฤษฎีทางการเงินและวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดเพื่อสร้างรูปแบบโมเดลทางการเงินที่จะสนับสนุนข้อมูล

โดยบริษัท มักใช้บุคคลที่มีวุฒิการศึกษาขั้นสูงทางด้านสาขาวิศวกรรมการเงิน ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะทำงานเป็นผู้จัดการการลงทุน นายธนาคารหรือผู้ค้า โดยใช้พื้นฐานด้านวิศวกรรมทางการเงินเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีอยู่

ความรับผิดชอบหลักๆของวิศวกร คือการมีความรู้ความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับตลาดที่มีความผันผวนและความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทางการเงิน ความรู้นี้ถูกใช้ในการพัฒนาแบบจำลองและทำนายพฤติกรรมของตลาด แน่นอนการคาดการณ์จะไม่ถูกต้องเสมอไป โดยปกติตลาดด้านการเงินมักจะเกิดปัญหาที่ไม่อาจคาดคิดขึ้นได้ แต่ปัญหาดังกล่าวจะลดลงโดยวิศวกรการเงินนี้  โดยที่วิศวกรรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดและการแสดงผลการตลาดก่อนหน้านี้จึงใช้เพื่อคาดการณ์การลงทุนในอนาคต

นอกเหนือจากความรู้ด้านการเงินแล้ว อีกความรับผิดชอบคือ วิศวกรต้องมีความรู้ทางและทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม ทักษะด้านคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะจะนำมาสร้างแบบจำลองของตลาด เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาด จากการจำลองสถานการณ์เหล่านี้วิศวกรคาดว่าจะสร้างผลลัพธ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ส่วนใหญ่วิศวกรที่ทำงานในวงการ ด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และเป็นนักวิเคราะห์ ด้วยความรู้ที่มีกับการจำลองทางคอมพิวเตอร์และแนวโน้มของตลาด วิศวกรจะช่วยในการพัฒนาแผนการลงทุนที่เป็นประโยชน์สำหรับบุคคลและองค์กร บ่อยครั้งที่แผนการลงทุนเหล่านี้มีปัจจัยเสี่ยงสูง ซึ่งอาจดูเหมือนมีผลต่อเป้าหมายการว่าจ้าง แต่นั่นเป็นกลยุทธ์ที่ บริษัทที่บริหารความเสี่ยงในตลาดใช้เพื่อให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนที่มีเสถียรภาพคงที่หรือการลงทุนความเสียงต่ำ  องค์กรและบุคคลที่มีรายได้สูงมักจะได้รับความช่วยเหลือจากวิศวกรในการออกแบบพอร์ทโฟลิโอซึ่งจะทำให้ทุนการลงทุนมีความเสี่ยงสูง

เช่นเดียวนักวิเคราะห์การเงิน วิศวกรจะสร้างแบบจำลองตลาด(‘Real-Time-Finacial Simulation’ เพื่อคาดการณ์เหตุการพฤติกรรมขอวตลาดในอนาคต

ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาล และ สถาบันการเงิน หรือองค์กรด้านการเงิน ได้เริ่มว่าจ้างวิศวกรการเงินเพื่อขอคำปรึกษาหรือให้คำปรึกษากับหน่วยงานรัฐบาลไม่ว่าจะท้องถิ่น และ หน่วยงานส่วนกลางหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในฐานะวิศวกรทางการเงินคุณสามารถ เป็นพนักงานของสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง หรือ เป็นผู้ให้คำปรึกษาและคุณสามารถทำทั้งสองอย่างได้เลย  สำหรับในต่างประเทศและอเมริกา วิศวกรการเงินเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่า “quants”

 “Quants”  มากจากคำว่า “Quantitative” ใช้เรียกกลุ่มคนที่ใช้ตัวเลขและสถิติในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุนในหุ้น

การเตรียมตัวเป็นวิศวกรรมการเงินทั้ง ด้านการศึกษา และ ด้านทักษะ

หากคุณต้องการที่จะเป็นวิศวกรด้านนี้ คุณควรเตรียมตัวเพื่อจะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเพื่อความเป็นผู้เชียวชาญในอาชีพนี้

ในการคัดเลือกเข้าเรียนในสาขาวิชานี้ ระดับคุณวุฒิปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตหรือปริญญาโทด้านวิศวกรรมทางการเงิน (MFE)

ทำงานที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ เช่น ทำแบบจำลองความเสี่ยง ทำซื้อขายโดยตรง ทำ library control ตรวจสอบแบบจำลอง การบริหารความเสี่ยงและการเขียนโปรแกรม

วิศวกรด้านนี้หลายคนไม่ถือปริญญาเอกเนื่องจากนายจ้างบางคนรู้สึกว่าระดับการศึกษาจะส่งผลร้ายแรง ถ้าให้ดีขอแนะนำเป็นปริญญาโทด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีทักษะในการเขียนโปรแกรมและการจัดการข้อมูลเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว

คนที่เป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์สามารถไปเรียนต่อปริญญาเอกได้ การที่มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมแค่ SAS, MATLAB, S + หรือ RAD จะทำให้คุณเสียเปรียบ คุณต้องรู้ภาษา Java และ Scala เพิ่มเติมด้วย

วิชาวิศวกรรมทางการเงินโดยทั่วไปจะประกอบด้วย คณิตศาสตร์ประยุกต์ การวิจัยปฏิบัติการทางฟิสิกส์ทฤษฎี คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า

ตลาดมีความต้องการสูงวิศวกรการเงินสูง โดยเฉพาะสถาบันทางการเงิน ยิ่งเวลาผ่านไปตลาดถูกความต้องการทั้งในเรื่องสินเชื่อ และ การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ฉุดขึ้นไปมากขึ้น ความต้องการวิศวกรการเงินจึงสูงมากขึ้นตามเวลาด้วย

นอกจากนี้ในโลกของระบบการเงิน การซื่อขายออนไลน์และการซื้อขายอัตโนมัติก็เป็นอีกช่องทางสำหรับวิศวกร

ในระดับการแข่งขัน จะเป็นการแสดงทักษะความสามารถในการเขียนโปรแกรมของวิศวกร โดยความรู้เกี่ยวการสร้างปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และทฤษฎี ซึ่งจะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดี กับภาษาต่างๆเช่น Python, Java, C ++ และ Scala เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิศวกรรมทางการเงินควรมี

หากคุณกำลังมองหางานด้านวิศวกรรมทางการเงินในขณะนี้ เตรียมมองหางานจากบริษัทจัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง บริษัท จัดการสินทรัพย์ธนาคาร และ บริษัท บริหารสินทรัพย์ที่ถูกประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์ดีจากตลาดการลงทุน ส่วนธนาคารกำลังต่อสู้อยู่กฎระเบียบ ข้อบังคับของรัฐบาล ปัญหานี้เป็นเฉพาะสหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา

นอกเหนือจากคุณสมบัติการรับสมัคร คุณต้องมีทักษะเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวจะไม่ช่วยในการสร้างอาชีพนี้ได้ คุณต้องฝึกฝนและทบทวบหาความรู้อยู่เสมอ และในช่วงเริ่มต้นเราจะแนะนำให้คุณควรพัฒนาทักษะเหล่านี้ด้วยเพราะจะส่งผลในการการสมัครงานและการสัมภาษณ์งานในอนาคต ซึ่งได้แก่

1) ทักษะการสื่อสาร
คุณไม่ใช่คนพิเศษ ใครก็ตามที่ทำงานในฐานะวิศวกรการเงินก็คือ “อัจฉริยะ” และเหตุผลเดียวที่ทำให้บางคนก้าวไปข้างหน้าในอาชีพเป็นเพราะการสื่อสารที่ชัดเจน วิศวกรควรเป็นคนที่รอบคอบ อยากรู้อยากเห็น ชอบเข้าสัมคมและพูดจาฉะฉานชัดเจน คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักบรรยายสาธารณะ แต่มีความสามารถในการสื่อสารความคิดได้อย่างชัดเจน
ภาษาสากลคือภาษาอังกฤษ หากคุณไม่ใช่เจ้าของภาษา จงหาหลักสูตรเพื่อช่วยการเรียนภาษาอังกฤษเอาไว้ ให้สามารถในการพูดและเขียนได้อย่างจัดเจน

2) การเขียนโปรแกรม
วิศวกรการเงินต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรมที่ดี ถ้าหากทักษะการเขียนโปรแกรมยังไม่ดีพอ ก็ควรหาหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มทักษะ และเน้นภาษาเหล่านี้ได้แก่. NET, Hadoop, Java, C + +, Perl, Python, C #, MATLAB และภาษาโปรแกรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง จะมีผลต่อการพิจารณาในการสมัครงานหรือการทำงานในอนาคตอย่างมาก

3) คณิตศาสตร์
วิศวกรการเงินจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์ เช่น พีชคณิตเชิงเส้น, stochastic calculus, เรขาคณิตพื้นที่ และสมการอนุพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิศวกรรมการเงินและคุณต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสิ่งเหล่านี้เนื่องจากจะใช้บ่อยในการจำลองโมเดลทางการเงิน

4) การเงินและเศรษฐศาสตร์
การเงินและเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่สิ่งสำคัญมากหนัก แต่การควรรู้ไว้ เพราะส่วนใหญ่ธนาคารมักหาวิศวกรที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และทักษะทางการการเขียนโปรแกรม อย่างไรก็ดีการเข้าใจเศรษฐศาสตร์การเงิน ก็จะทำให้เราเหนื่อกว่าคู่แข่งได้

5)  ทักษะการหาข้อมูล
วิศวกรการเงินจำเป็นต้องติดตามข้อมูลและแนวโน้มของตลาดทั้งอดีตและปัจจุบัน เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับเอาประยุกต์ใช้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ วิศวกรควรมีนิสัยในรักการอ่าน รวบรวมข้อมูลในการพัฒนารูปแบบทางการเงินที่คาดการณ์ได้ แนะนำให้สมัครสมาชิกนิตยสารเช่น Financial Times, The Wall Street Journal และ Fierce Finance

สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนในประเทศไทยจะสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาในชั้นปีที่ 3 และปี 4 ได้มีโอกาสในการเข้าสอบใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานในอนาคต เช่น CISA (Certified Investment & Securities Analyst Program) ของประเทศไทย และ CFA (Certified Financial Analyst) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น และในประเทศไทยก็ยังมี สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในสาขาวิชานี้อยู่ด้วย

ห้ามพลาด!!

คอร์ส FINANCIAL ENGINEERING BOOTCAMP ที่จบมาสร้างระบบเทรดหุ้นได้จริง
“Boothcamp สำหรับคลาส Financial Engineering ครั้งแรกในเมืองไทย ใครอยากรู้เรื่อง Quant ที่ผู้เรียนจะได้ คำแนะนำวินัยการลงทุนที่เคร่งครัด, ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอหลายจอ เพื่อดูหุ้นหลายตัวให้เหมื่อย และ การกระจายความเสี่ยง จากการเลือกลงทุนได้หลายกลยุทธ์

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครที่นี่

หลักสูตรนี้เรียนกันทั้งหมด 10 ครั้ง รวม 30 ชั่วโมง จบมาทำงานได้จริง!!! สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ LEAN upskill