Financial Engineering

Financial Engineering Career Guide: Programs, Jobs & Salary

Financial Engineering Career Guide: Programs, Jobs & Salary แนะนำอาชีพ วิศวกรการเงิน เขียนโดย  by Avadhut in Finance Careers Path วันนี้แอดมินจะมานำเสนอ สาขาวิชาด้านวิศวกรรม ที่กำลังมาแรงและเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก นั้นคือ สาขาวิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) ใช้ความรู้ด้านการเงินและการคำนวณเพื่อพิจารณาศักยภาพและความเสี่ยงของตราสารการลงทุนและตลาดการเงิน บริหารกองทุน โดยเราจะนำแนะเกี่ยวกับการเรียนด้านนนี้ว่าเป็นยังไง เรามาเริ่มกันเลย ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักว่า วิศวกรรมการเงินคืออะไร ? Norman และ Adele Barron ศาสตราจารย์ด้านสาขาการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัย Boston University ได้ให้คำนิยามของ วิศวกรรมทางการเงิน ว่า “the application of science-based mathematical models to decisions about saving, investing, borrowing, lending, […]

อ่านต่อ

การทดสอบระบบกลยุทธ์เทรดย้อนหลัง (Backtesting) ใน Python: การพิจารณา และ Open Source Framework

ในบทความนี้ Frank Smetana  หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญจะมาอธิบายถึงการใช้งาน Python เป็น Open Source ในการทดสอบ Backtesting บนซอฟต์แวร์ และ ให้คำแนะนำบนกระบวนการที่จะให้คุณนำไปใช้อย่างเหมาะสม การ Backtest จัดว่าเป็นเนื้อหาที่สำคัญที่สุดของ กระบวนการทดสอบระบบกลยุทธ์ย้อนหลัง (STS) อยู่ระหว่าง การพัฒนากลยุทธ์ และการนำไปใช้เทรดจริง ( Live Trade)  หากกลยุทธ์มีความบกพร่อง การ Backtest อย่างจริงจังจะช่วยปกป้องไม่ให้เรานำไปปฏิบัติใช้จริง มีตัวเลขหนึ่งที่ถูกนำมาทับซ้อนกับการ Backtest รวมถึงการเทรดจำลอง และการเทรดจริง การ Backtest จะนำข้อมูลสถิติเชิงมาหาจำนวนประสิทธิภาพ STS การเทรดจำลอง จะนำขั้นตอนของการ Backtest มาแสดงผลในแต่ละแท่งราคาจับสัญญานการเทรด การจำลอง/การเทรดจริง ถูกนำมาใช้ทดสอบ STS แบบ Real time: สัญญาณการเทรด , การส่งคำสั่ง , เส้นทางคำสั่งไปยังโบรกเกอร์ และดูแลสถานะของคำสั่งที่ถูกรันอยู่ Framework ส่วนใหญ่ เป็นมากกว่า […]

อ่านต่อ

Amibroker AFL: สอนขั้นตอนแบบ Step By Step ตอนที่ 1

Amibroker ถูกพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในโลก และสำหรับทุกสาย ไม่ว่าจะเป็นสาย Discretionary และ System Traders โดยเครื่องมือมาพร้อมด้วยเครื่องมือที่จัดว่า มีพลังในการ Backtest และ สามารถ Optimization engine แยกออกจากฟังก์ชันของชาร์ตที่ใช้ปกติ มีส่วนของเขียน Custom Indicator เอง และสร้าง Automate Trading system อย่างสมบูรณ์ ออกจาก Amibroker ในการสร้างระบบเทรดผ่าน Amibroker  เราต้องมีความคุ้นเคยกับภาษาของ Amibroker เราเรียกว่า Amibroker  AFL โดยเป็นโปรแกรมมิงขั้นสูง และง่ายมากๆที่เราจะทำความเข้าใจ และเริ่มเขียนพื้นฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ใครก็ตามที่ไม่มีความรู้ทางด้านโปรแกรมเลยสามารถเลย ก็สามารถเรียน AFL และไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายราคาแพงเพื่อซื้อ AFL ที่ถูกพัฒนามาแล้ว ในโพสต์นี้ เราจะมาลองเรียนรู้ Amibroker  AFL แบบว่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันมาก่อนเลย ด้วยตัวอย่าง และ Code ที่สามารถดาวน์โหลดได้ เรารู้ว่าคุณเตรียมลงโปรแกรมเรียบร้อย และสามารถไปดึง […]

อ่านต่อ

ภาษาโปรแกรมมิ่งที่ดีที่สุดสำหรับงานวิเคราะห์ด้านสถิติเพื่อการลงทุน

การเงินเชิงตัวเลขและสถิติ (Quantitative financial) จำเป็นต้องใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งบางภาษาเพื่อช่วยในการทำงาน ดังนั้นหากอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมมิ่งสำหรับงานด้านการเงินเชิงตัวเลขและสถิติ เราจะต้องทราบคุณสมบัติเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมมิ่งนั้น และต้องรู้วิธีที่จะใช้ภาษาเหล่านั้นเพื่อแก้ปัญหาด้านการวิเคราะห์ตัวเลขและสถิติ ต่อไปนี้จะเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาเชิงตัวเลขและสถิติได้ MATLAB : สำหรับการแก้ปัญหาเชิงตัวเลขและสถิติ MATLAB สามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยม MATLAB เป็นภาษาที่มีกระบวนทัศน์หลากหลาย และเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมรุ่นที่สี่ ภาษานี้มีสภาพแวดล้อมการคำนวณเชิงตัวเลข มีไว้สำหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และปัญหาเชิงปริมาณ ตัวเลข และสถิติ การใช้ MATLAB เขียนโปรแกรมจะทำให้สามารถรวม desktop environment เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ซ้ำและออกแบบกระบวนการที่แตกต่างได้ ซึ่งจะแทนด้วย matrix และ array ทางคณิตศาสตร์ ในภาษา MATLAB คุณสามารถทำการดำเนินการทางเมตริกซ์ได้ สามารถสร้างฟังก์ชันและสร้างเป็นกราฟได้ สามารถสร้างอัลกอริทึมต่างๆ และยังสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมต่างๆที่เขียนในภาษาอื่น ๆ เช่น C, C ++ และ Python ได้อีกด้วย วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ใช้ MATLAB ในด้านต่าง ๆ เช่นการประมวลผลภาพและสัญญาณระบบการควบคุมสำหรับอุตสาหกรรมการสื่อสารและการคำนวณทางการเงิน Python : ภาษา Python เป็นภาษาระดับสูงที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย […]

อ่านต่อ

อันดับภาษาโปรแกรมมิ่งที่มีความต้องการมากที่สุดในเทคโนโลยีด้านธนาคาร

เป็นเรื่องยากที่นักพัฒนาโปรแกรมด้านธนาคารจะใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งแค่เพียงภาษาเดียวในการทำงาน ในปัจจุบัน ตลาดมีความต้องการนักพัฒนาที่มีความรู้แบบ ‘ครบวงจร’ (full-stack) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีทักษะด้านการใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งได้หลากหลาย ไม่เพียงแค่นั้น ฝ่ายบุคคลของบริษัทเอง ก่อนที่จะส่งเรซูเม่ของผู้สมัครไปให้กับนายจ้าง ก็มักจะสแกนหาคนที่มีทักษะที่เฉพาะเจาะจงหนึ่งหรือสองทักษะขึ้นไป ตลอดสามปีที่ผ่านมา พวกเราได้เรียบเรียงข้อมูลในฐานข้อมูล 12 เดือนล่าสุดของพวกเราเพื่อค้นหาว่าภาษาโปรแกรมมิ่งใดที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในเว็บไซต์ของพวกเราทั้งจากโพสของผู้ว่าจ้างและโพสของผู้สมัครงาน ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้รู้ว่าทักษะไหนคือทักษะเทคโนโลยีด้านการธนาคารที่ตลาดมีความต้องการมากที่สุด และยังเปิดเผยถึงทักษะที่มีการแข่งขันกันในตลาดมากที่สุดอีกด้วย ในปีนี้ จะเห็นว่าที่ธนาคารหลายๆแห่งต้องการคนที่มีฝีมือและทักษะ และในขณะเดียวกัน ตลาดเองก็เกิดการแข่งขันมากยิ่งขึ้น และเป็นเหตุการเช่นนี้ก็เป็นแบบเดียวกันเมื่อลองเปรียบเทียบระหว่างปี 2017 กับปีก่อนๆ แม้ว่าจะมีอาชีพที่หลากหลายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่การแข่งขันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งในอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ด้านภาษาทางโปรแกรมมิ่งก็เพิ่มมากขึ้นไม่ต่างกัน และนั่นอาจเป็นเพราะในปัจจุบัน ธนาคารกำลังจ้างวิศวกรซอฟต์แวร์อาวุโสและนักเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมอื่นๆมากกว่าปีก่อนๆ ยกตัวอย่างเช่น ในสัปดาห์นี้ บริษัท J.P. Morgan เปิดเผยว่าพนักงานอาวุโสด้านเทคโนโลยีในบริษัทของตนกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ได้ถูกทาบทามให้ไปทำงานในบริษัทของธนาคารคู่แข่งแทน ผลที่ได้ก็คือ ทักษะโปรแกรมหลายทักษะได้รับความนิยมจากตลาดเป็นพิเศษ และรายชื่อต่อไปนี้คือภาษาโปรแกรมมิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสายงานด้านการเงิน ณ ขณะนี้ C++ : ผู้สมัครงาน 15.5 คน ต่องานทั้งหมด เป็นที่น่าแปลกใจเล็กน้อยที่ผู้เชี่ยวชาญภาษา C++ มีตำแหน่งที่ดีในวงการการทำงานด้านการเงิน หลายคนอาจจะคิดว่านี่เป็นภาษาที่เก่ากว่าภาษาอื่นๆ แต่เพราะการเป็นภาษาเก่านั่นแหละที่ทำให้ทักษะภาษานี้เป็นที่ต้องการของตลาด ณ ปัจจุบัน ภาษา C++ […]

อ่านต่อ

สร้างระบบเทรดอัตโนมัติของตนเองเเบบ Step by Step Part 1

บทความนี้เป็นบทความตามผลการโหวตแนะนำบทความจากบทความ Algorithmic Trading 101  โดยเราหวังว่าคุณจะเข้าใจพื้นฐานของ Algorithm Trade หุ้น และ ผลกำไรก่อน ถ้าพร้อมเเล้วไปเริ่มสร้างระบบเทรดหุ้นจากพื้นฐาน บทความนี้จะอธิบายทุก ๆ ขั้นตอนที่จำเป็นในการสร้างระบบเทรด เราจะใช้เครื่องมือเทรดที่เราชอบที่สุด คือ Amibroker ในการสร้างระบบเทรดอัตโนมัติ

อ่านต่อ